獲利的不二法門『交易機(jī)械化』
寫這篇是因?yàn)橛泻芏嗳藖硇呕蛄粞砸苫蟆簷C(jī)械化交易』是什麼？有用嗎？最近就有一位網(wǎng)友留言，洋洋灑灑寫了十多年來跟交易的奮鬥；在我看來跟『機(jī)械化交易』實(shí)在無關(guān)，這樣的例子太多了！所以我覺得有需要為『機(jī)械化交易』申冤與釐清一番。該留言為節(jié)省各位搜尋時(shí)間，置於文后請(qǐng)自行詳閱。
要談『機(jī)械化交易』先玩?zhèn)�文字遊戲，先談『交易機(jī)械化』。這麼說吧！凡過去到未來所有成功的交易者他們都達(dá)到了『交易機(jī)械化』。因?yàn)槲ㄓ袑⒆约旱慕灰滓?guī)則、策略統(tǒng)一才是成功交易的第一步；而這個(gè)統(tǒng)一的過程就是將交易過程給予機(jī)械化或稱條理化。套一個(gè)ＳＡＲＳ的流行語彙，就是制定你的交易Ｓ．Ｏ．Ｐ﹙行動(dòng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)﹚。於是…你的交易就是一切Ｂｙ ｔｈｅ Ｂｏｏｋ！條列你的交易規(guī)則、量化你的一切參考數(shù)據(jù)…從如何進(jìn)場(chǎng)到如何出場(chǎng)；沒有含糊的灰色的審踱，一切量化！當(dāng)交易被條理化後機(jī)械化後，我們確實(shí)的去執(zhí)行便是達(dá)到了『機(jī)械化交易』。
為什麼我說古今所有的成功交易者都是『機(jī)械化交易者』呢？你有聽過索羅斯像我們這樣今天用ＲＳＩ交易，明天又喜新厭舊的學(xué)起波浪起來了嗎？我想如果你聽到這樣的消息，打死你都不會(huì)再想投資量子基金了！那你呢？你的「好學(xué)」導(dǎo)致你自己不再相信你自己，別人也看不見你在交易圈的成長！為什麼呢？因?yàn)槟阋恢痹谧儭⒁恢痹谧儭]有的！沒有任何一位成功的交易者是像一般普羅大眾般的花十多年的時(shí)間在尋找一個(gè)自己都不知道的東西的。再下來我將去年在上海談『機(jī)械化交易』的講稿摘要整理，說說我們?yōu)槭颤N要如此。
『開車與交易』…回想我們剛考到駕照新手上路的時(shí)候；駕駛座讓你覺得是那車上最忙的一個(gè)人，直覺未來要如何繼續(xù)？為什麼有那麼多的事情要我花注意危險(xiǎn)萬分路況的精神？天呀！後照鏡為什麼要做成三個(gè)呀？天呀！我的眼睛怎麼只生了一對(duì)呀！當(dāng)時(shí)間慢慢的過去…車還是那些駕駛的設(shè)備一個(gè)不少，鏡子可能多了一個(gè)…因?yàn)槲覀兛赡荛_車時(shí)也會(huì)自戀的翻一下化妝鏡瞧瞧自己頭髮亂了沒。緊靠方向盤的座椅越調(diào)越後、咬牙切齒的嘴巴開始哼歌了。
這樣的改變你知道為什麼嗎？因?yàn)槟愕鸟{駛技術(shù)已經(jīng)變成你的直覺、你的本能！更輕鬆的駕駛與更安全的駕駛。直覺與本能來自於我們優(yōu)越的右腦功能…心跳、血壓、內(nèi)分泌的精準(zhǔn)控制，現(xiàn)在更加上你自信與成熟的駕駛技術(shù)。事實(shí)上駕駛是一個(gè)單調(diào)的規(guī)則反應(yīng)像我們?cè)S多生活技能或心跳；這些重覆單調(diào)的動(dòng)作起於學(xué)習(xí)的左腦，在確認(rèn)學(xué)習(xí)完成與驗(yàn)證釐清規(guī)則重覆性後將被右腦所接管。
『左腦與右腦』…我們的左腦是一個(gè)８０８８骨董級(jí)的電腦，它的工作頻率約在每秒２０次左右，所以我們當(dāng)快速的播放每秒超過２４張的連續(xù)畫面，應(yīng)付不來的左腦先生就會(huì)把圖片接在一塊…我們能有電影看該謝謝它的慢。左腦也司一些安全的思維或說是負(fù)面悲觀的思維，基本上它算是『保守派』的吧！
我們的右腦呢？那是拿新的Ｐ４處理器都比不上的吧！有興趣的朋友可以去瞭解『生理回饋』方面的說明，你會(huì)知道人體從血壓、心跳其實(shí)都是我們可以去控制的。平常是誰在運(yùn)作的呢？就是我們的右腦。它也掌管一些積極冒險(xiǎn)或樂觀的事，當(dāng)然還有些我深信不疑的『實(shí)境創(chuàng)造』、『心想事成』的部份。
『獲利不二法門』…駕駛技術(shù)的比方真的是拿來談交易的最恰當(dāng)例子了！如果你三天兩頭的換一部車，喔…正確的說應(yīng)該是機(jī)車、汽車、卡車、聯(lián)節(jié)車、巴士甚至飛機(jī)輪船的亂換；沒有人可以擔(dān)保你會(huì)學(xué)習(xí)完成一個(gè)駕駛的技能，不論汽車或飛機(jī)。因?yàn)槟阒皇亲屇愕淖竽X玩的不亦樂乎罷了，當(dāng)然你這『陪玩』的傢伙天天心驚膽跳、受盡挫折是難免的啦。
最好的方法就是早日選定一個(gè)工具、條例自己的交易規(guī)則，將自己的交易給予單調(diào)化、條理化與機(jī)械化！記住！沒有不好的交易指標(biāo)只有不好的交易策略。給自己時(shí)間渡過像開車時(shí)的尷尬期，給自己的系統(tǒng)時(shí)間看到表現(xiàn)的成果、建立書本真正買不到的交易信心﹙其餘書本都有，不要再自以為是的跟大家說書本無用了﹚！將交易交給你的右腦，放心的快樂的交易與生活…這不是你要的嗎？
以上是我那次說明的摘要。好了、再拉回現(xiàn)在吧！
很多人像留言的這位仁兄，在交易圈中像極神農(nóng)氏嘗遍百草；確只落得臉發(fā)黑。延續(xù)『交易機(jī)械化』到『機(jī)械化交易』，至此我們便有所謂的自己的『交易系統(tǒng)』了。當(dāng)然、數(shù)據(jù)與過程都被條件化與量化自然你可以將這些給予「程式化」寫成交易系統(tǒng)；於是最終就成我們所說的『程式交易系統(tǒng)』！這就是我歸類的演化過程。
還有一個(gè)名詞可是非談不可的…『黑盒子』！這也就是令人臉發(fā)黑的主因。當(dāng)某人完成了我上段說的演化之後，他將得到『自己的』程式交易系統(tǒng)；也許他實(shí)證績(jī)效真的不錯(cuò)，於是他選擇發(fā)行它！它也許是傳說中的聖杯、但至少可能是烏龜系統(tǒng)、ＧＥＴ或任一套已知的著名產(chǎn)品。但是當(dāng)我們購得後它都是一個(gè)我們無從瞭解核心的『黑盒子』系統(tǒng)，因?yàn)樗恰簞e人的』！別人只願(yuàn)意跟你分享金錢但不包括智慧。這樣的感覺有點(diǎn)像是要你閉著眼睛開車…你有信心嗎？不過這是你分享別人心血所要付出的條件。所以解決的方案是自己用心去探索與學(xué)者建立自己信賴的系統(tǒng)，不然就是勇敢的相信購買的系統(tǒng)，用時(shí)間建立與它的信心。
西洋名諺『滾動(dòng)的石頭不生青苔』。蜻蜓點(diǎn)水的看盡指標(biāo)百家之學(xué)與所有的程式不會(huì)讓我們交易有所成績(jī)，那是交易雜誌編輯幹的事非交易者也。時(shí)間…時(shí)間…時(shí)間為什麼上我上一篇說的那樣大家都那麼急呢？對(duì)了在上海我還談了一個(gè)氣死人的笑話，不過…我相信大家都在犯著，因?yàn)槟鞘侨诵裕∷晕艺f學(xué)交易要讓自己比較不像人…
我把系統(tǒng)比成一位坐在你身邊的傑出交易者，他的獲利與虧損次數(shù)比為３：２。我們會(huì)怎麼的表現(xiàn)自己的人性呢？第一次看他獲利你絕對(duì)是一位觀眾，因?yàn)槿诵陨衔覍?duì)他不瞭解我跟什麼呢？問題是他獲利了！簡(jiǎn)單說交易訊號(hào)是完美的。但…每隻狗不都有幸運(yùn)的那一天嗎？再瞧瞧吧。第二次他又獲利了…天呀！真幸運(yùn)！不過古云事不過三我願(yuàn)意再等一下。第三次他…還是獲利了！嗯真的是一位百發(fā)百中的高手，下次我一定傾家蕩產(chǎn)的跟他進(jìn)出。別忘了我一開始說的３：２，無情的現(xiàn)實(shí)讓我們承接那不幸的連續(xù)兩次虧損。於是你覺得高手不過爾爾，也不就是比那隻丟飛鏢的猴子強(qiáng)一些吧；再見我的高手！當(dāng)然在我們離開後高手又連續(xù)獲利了六次…天呀！是不是像我們每個(gè)人學(xué)習(xí)技術(shù)的過程？不過它就是人性呀！還在找聖杯的朋友…你跟聖杯擦身而過多少回知道嗎？
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